サラリーマンの投資と仕事研究所

サラリーマンのビジネス手法研究とその実践記録

自動的に投資を行うアルゴリズム取引の先行者研究について~Satoshi Kobayashi~

一介のサラリーマンにとって、自動で資産運用してくれるシステムが勝手に資産を増やしていってくれるという状態は最終的な夢であろうと思います。

その夢の実現に向けて少しづつ動いて行っているところではありますが、先行して研究している方について見つけましたので後学のためにメモを作成しておきます。

今回の「先行者」はSatoshi Kobayashiさんです。

作ったものは

・ある金融資産を全自動で取引するシステム

・特定のアルゴリズムにもとづいて動作する

・24時間365日休まず取引し続ける

・安く買って高く売る(商売と同じ)

・統計の考え方を用いている

作品をつくったということです。

その中で出てきた課題は下記だったとのこと。

 

取引は失敗する!しかも連続で

取引が失敗する要因は取引所起因によるものと自分が原因の内的要因の2つに分けられるとのことでした。

取引所起因によるものは取引所のメンテナンス/障害が生じたときの取引失敗。内的要因に関しては自作した取引システムの障害残高の不足によるものというのが小林さんの意見でした。

 

複利を生かすなら口座情報を利用する

定額でやると複利を生かせないので口座情報を更新して口座情報を元に売買すると良いとのことでした。

 

バックテスト

過去のデータ履歴を自分の考えたアルゴリズム(取引ルール)で検証すること。機械学習の知識が役立つとのこと。具体的な話がなかったのが残念。

(EX)教師信号への過学習で喜んでいないか?

教師信号を正解と定義すると、株価の推移の中で自分が正解と信じるパターンに過度にアルゴリズムを寄せてしまうことかなと思います。でも、これって判別するの難しいですよね。。

 

セキュリティ

最悪でも外部に送金されないように、権限を適切に絞っておくことが重要と。サーバー借りるとこのようなことが起きるリスクがあるのですね。

 

問題に気づくようにしよう

自動で売買しているので、問題に気づくのが遅れるケースが多いとのこと。気づくようにするためにSlackに情報を吐き出させたりBOTに発言させたりするのが有用とのこと。

 

スモールスタートする

小さくはじめようということ。ダメージコントロールのために重要な処置ですね。小さくはじめればダメージも少ないですからね。ここが個人的には一番刺さりました。

 

KOBAYASHI氏はまぁまぁ儲けているとのこと。後に続きたいですね。

 

使用サービス(わかるものだけ)

Re:DASH

数値管理、ダッシュボード作成ツール

Make Your Company Data Driven | Redash

 

SLACK

ビジネス向けチャット

Slack: Where work happens

 

【参考書籍】